期貨交易分析人員今天打完了
就和中韓大戰一樣令人失望
題目出的實在是非常難
如果不是
就是我太LOW了
這次的考試非常靈活 也非常接近時事
多作考古題只是必備的基礎
新增的重點包括
期貨法規與自律規範--
期貨信託法及管理規則 必須要熟悉 才有機會拿好分數 題目出了不少
關於成立台灣交易所控股公司的分析 這不瞭解根本也掰不出來的
衍生性商品之風險管理--
請簡單說明何謂Copula? 唉唉唉 前一陣子GARP才辦了一個Copula的研討會 知道這個訊息 卻沒去google一下
GARCH模型 想打混也是不可以的
期貨選擇權與其他衍生性商品--
有夠狠的狠 有關波動性的題組 四十分
選擇權價格的波動性微笑、外幣選擇權的隱含機率分佈與指數常態機率或對數常態分配分佈圖作比較、權益選擇權巴拉巴拉volatility smirk
假設借款利率高於貸款利率，請用現金流量表證明新的歐式put-call parity
一個字 暈
總體經濟與金融市場--
考了很多什麼理論或模型是哪個學者提出的
總經的各理論要很熟悉才行
考完試之後 一整個悶呀
我會再回來的
但若這次分數沒進步
要考慮先以證券分析為目標
呼~ 一球一球打了
晚上就去打擊場好好的打了一會
是個消除壓力的方法
球來了 專注的看著 一球一球 好好的揮擊
